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Bollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Strategy (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bollinger Bands). Conceito: estratégia de negociação baseada na tendência baseada em Bollinger Bands. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo trifásico (longo / curto / neutro). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Negociações curtas: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0). Troca de prazo com Bandas Bollinger 16 de setembro de 2010 O convidado de Kenny Todays é Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Comercial e autor do Guia Completo de Negociação Dia. Hoje Markus irá mostrar-lhe como usar um dos nossos indicadores favoritos, Bollinger Bands, em curto prazo de negociação. Certifique-se de comentar com seus pensamentos sobre bandas de Bollinger e algumas técnicas que você usa em operações de curto prazo. Bandas de Bollinger são um ótimo indicador com muitas vantagens, mas infelizmente muitos comerciantes não sabem como usar esse indicador incrível. Antes de mostrar-lhe como eu uso, vamos rapidamente verificar o que são Bands exatamente Bollinger. As Bandas de Bollinger consistem em três componentes: uma média móvel simples DOIS desvios padrão desta média móvel (conhecida como Banda Alta e Baixa de Bollinger). Se você olhar para as seguintes imagens, veja a Média de Mudança exibida como uma linha azul sólida e as Bandas Bollinger Superior e Inferior como linhas azuis pontilhadas. (No MarketClub, as linhas são vermelhas.) Então, quais são as características das Bandas Bollinger Dependendo das configurações, as Bandas Bollinger geralmente contêm 99 dos preços de fechamento. E em mercados paralelos, os preços tendem a vagar da Banda Upper Bollinger para a Banda Lower Bollinger. Com esse fato, muitos comerciantes usam as Bandas Bollinger para negociar uma estratégia de desvanecimento de tendência simples: VENDEM quando os preços se movem para fora da Banda Upper Bollinger e COMPRA quando os preços se movem para fora da Banda Lower Bollinger. Isso realmente funciona razoavelmente bem em um mercado paralelo, mas em um mercado de tendências você fica queimado. Então, como você pode evitar ser queimado Ao entender a direção do mercado. Eu uso indicadores para determinar a direção do mercado e decidir se o mercado está tendendo ou não. E Bollinger Bands são um dos três indicadores que eu uso para essa tarefa. Para negociação de curto prazo, eu prefiro usar uma média móvel de 12 barras e um desvio padrão de 2 para minhas configurações. Em muitos pacotes de software de gráficos, as configurações padrão para as Bandas Bollinger são 18-21 para a média móvel e 2 para o desvio padrão. Essas configurações são ótimas se você estiver negociando gráficos diários ou semanais, mas o próprio John Bollinger sugere que quando DAY TRADING você deve encurtar o número de barras usadas para a média móvel. John Bollinger sugere uma configuração de 9-12 e, para mim, a melhor configuração é 12. Com essas configurações, você encontrará que em uma tendência de alta, a Banda Upper Bollinger aponta bem e os preços estão tocando constantemente a Banda Upper Bollinger. O mesmo é verdade para uma tendência de baixa: se um mercado estiver em uma tendência de baixa, você verá que a Banda LOWER Bollinger está bem apontando para baixo e os preços estão tocando a Bollinger Band mais baixa. Como você pode saber quando uma tendência acabou e os mercados estão se movendo de lado de novo. Bem, o primeiro sinal de aviso de que a tendência pode acabar é quando os preços estão se afastando da Banda de Bollinger. E você sabe que uma tendência de alta acabou, pelo menos por enquanto, quando a Banda de Bollinger superior se aplaude. O mesmo se aplica aos downtrends: o primeiro sinal de aviso de que uma tendência de queda acabou é quando os preços estão se afastando da Banda Lower Bollinger, então eles não tocam mais a Banda Lower Bollinger. E você sabe que o movimento acabou quando a Baixa da Bollinger Baixa se esticou. Como você pode usar essa informação no seu negócio. Bem, se você usar uma estratégia de tendência, você começa a procurar entradas longas, assim que você vê a Banda Upper Bollinger apontando bem com os preços tocando na Banda Upper Bollinger. Quando você vê que os preços não estão mais tocando a Banda Upper Bollinger, você move sua parada para break-even e / ou começa a diminuir a sua posição. E quando a Banda Upper Bollinger se abaixa, você sai da sua posição longa, já que você sabe que a tendência acabou. Você vê, quando o mercado está se movendo de lado, você não faz nenhum dinheiro no mercado, apenas esperando que o mercado continuará a tendência. Então, saia da posição antes que o mercado se vire, porque você sempre pode voltar a entrar quando vê que o mercado está voltando a aparecer. Na verdade, uma estratégia que eu chamo de Rockwell Simple Strategy realmente depende da marcação de preços de uma Banda Upper Bollinger como um sinal de entrada: com esta estratégia eu uso MACD para confirmar uma tendência de alta, e espero até que a Banda Upper Bollinger comece a apontar. Em seguida, entro na Banda Upper Bollinger com uma ordem de parada, esperando que o mercado venha até mim. Estou então usando uma perda de parada e um objetivo de lucro com base na GAMA DIÁRIA MÉDIA. Esta estratégia está realmente além do escopo deste artigo, já que estamos nos concentrando nas Bandas Bollinger, mas é exatamente assim que uso Bandas Bollinger para determinar a direção do mercado e decidir sobre a estratégia de negociação que vou usar. Então, enquanto a banda Upper Bollinger estiver bem apontando para cima ou para baixo, estou procurando entradas de acordo com minhas estratégias de tendência, como a Estratégia Simples. Uma vez que as Bandas de Bollinger se amassam, procuro entradas de acordo com as estratégias laterais que negocio. Você sempre deseja negociar uma estratégia de tendência em um mercado de tendências e uma estratégia de desvanecimento de tendências em um mercado paralelo. Como você pode ver, Bollinger Bands oferece uma tremenda ajuda para determinar a direção do mercado e decidir qual estratégia comercial usar. Muitos comerciantes aprendem a usar Bandas Bollinger para desaparecerem no mercado, mas podem ser ainda mais poderosas quando usadas para trocar tendências e determinar a direção do mercado. Melhor, Markus Heitkoetter Markus é CEO da Rockwell Trading e autor do best-seller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por um tempo limitado, os leitores do blog INO podem baixar seu livro gratuitamente aqui. O BB é um indicador de volatilidade, quando estão fechando a diminuição da volatilidade, quando a volatilidade divergente está de volta. Quando eles são paralelos, uma tendência está acontecendo, quando eles fazem uma bolha você tem um forte estourar. BB é um indicador de inversão de tendência, quando o BB superior se inclina para baixo, a tendência ascendente provavelmente acabou, quando o BB inferior aumenta, a tendência para baixo acabou. Você precisa assisti-los com cuidado e aprender seu comportamento, um é um indicador muito confiável. Outro indicador merece atenção, é o SAR Parabólico, combiná-los para confirmação. Quão ridículo. 500 em 4 meses. Com uma simples banda Bollinger. Nenhum corpo já funcionaria. Para se tornar consistente em 20 por mês na sua conta de negociação, você precisa muito mais do que uma banda de Bollinger. Por consistente, quero dizer, ao longo de alguns anos. Não consigo parar de rir. Não valeu a pena responder enquanto não conseguia parar de rir. Já era hora de ver uma aplicação desta poderosa ferramenta de definição de tendências. No entanto, há problemas com o que se afirmava para definir exatamente o que são. As bandas superior e inferior são o desvio padrão do ponto de dados na amostra não da média (móvel). A incerteza na média também pode ser definida pelo seu desvio padrão, como pode a incerteza na incerteza na incerteza da média, etc. Pode-se também determinar o desvio padrão no valor do desvio padrão etc. Todos esses valores de incerteza são detwermined Por uma fórmula que tenha n, o número de pontos de dados no denominador, então fique ciente de que amostras maiores reduzem toda a incerteza no resumo estatístico do conjunto de dados. Há muitos que não considerariam o tamanho das amostras menor que 20, o que é o tamanho padrão usual para Bandas Bollinger na análise de dados de mercado. O número do ponto de dados contidos no envelope das bandas é definido pela desigualdade Chebychefs (também conhecida como Tchybechef) e as 2 bandas de desvio padrão sempre contêm mais de 75 daqueles que contribuem com pontos de dados. Isso não quer dizer que essas bandas 2SD não poderiam conter 99 dos pontos de dados contributivos, mas isso seria altamente improvável. Para ter certeza absoluta desse envelope contendo 99 dos pontos de dados, é preciso usar bandas definidas em 10 desvios padrão. Um ponto importante, não feito, é que a largura das bandas é importante. À medida que as bandas se estreitam, há uma confirmação cada vez maior de que o preço atual é o preço certo, enquanto a banda de ampliação indica que as transações recentes concordam que o preço está bem definido. Uma canalização diferente da horizontal indica confirmação ou falta da mesma. Eu uso 100/3 nos valores de dados de 15 minutos em um gráfico de 5 dias e eles parecem me fornecer informações úteis. Da minha experiência, há um limite para o valor de previsão para apenas um terço ou menos do período de amostragem.